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国家商务部波浪创新名家吴东华教买股票期货

吴东华创新的波浪理论比江恩的更细更宏更深更厚更实用更适应中国市场,是全球唯一创新

 
 
 
 
 

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著名经济学家,中国波浪创新专家,,期货防爆仓唯一专家,期货波浪预测专家,牛股投资专家,企业综合创新创始人,预测欧美元趋势自2009年以来全球唯一成功者,印度专家,外贸专家,世界经济专家,提出解购论淘汰并购,提出第四驾马车整合企业。前商务部中国企业走出去研究中心顾问【2012年该机构注销】,中金智库研究员,前商务部中国国际经济合作学会经济研究员,商业见地网专栏作家,,2007年获银监会颁发优秀经济论文奖,获《经济日报》官网中经论坛1次一等奖、3次特等奖、2次优秀经济评论员中第1名、四个全面特别奖。

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亚鑫集团期货投资的得与失  

2016-12-21 19:00:38|  分类: 期货指数研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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亚鑫集团期货投资的得与失
      山西亚鑫能源集团是集矿产资源、新型能源化工、高科技材料、现代化物流为一体多元化、高科技的新型企业集团,已经大量运用套期保值、期现套利、跨品种套利等期货操作模式。下面我们来分析一下亚鑫集团期货投资的得与失。
        1、在负责期货交易的主体上,集团规定,期货交易工作只能由公司负责期货业务的领导和公司期货部门员工自主开展,除对外投资部分以外,不得委托任何第三方代为操作。
      2、交易品种上,公司要求只限于焦煤、焦炭、螺纹钢、铁矿石等与公司经营相关的产业链品种
      3、在交易模式上,公司期货交易的目的是为现货的采购、生产和销售服务。主要是以套保的思路来规避现货价格的变动风险、减少损失。在交易模式上主要以趋势性中、长线交易为主,在相关品种没有明显的趋势,市场进入振荡波动阶段,可以辅以波段交易不允许做短线交易、日内交易,也不允许频繁操作
      4、在止损点及持仓规模的设置上,集团规定账户总资金的最大亏损比例为5%,即每一笔交易(每一个交易方案从开仓到最终平仓结束)的过程中出现的浮亏或最终实际亏损的最高额度不得超过该笔交易开始前账户总资金的5%(不是单笔交易金额的5%。由于公司有限仓要求,所以对单笔交易来说,止损比例是该笔交易金额的16.7%以上。如持仓比例为账户总金额的20%,那么止损比例是该笔交易的25%)。
      5、如遇跳空开盘、涨跌停等特殊情况而使亏损超过5%的额度,应立即止损,停止该笔交易。另外,为保证公司有充足的资金应对价格异常波动的风险,公司要求最高持仓原则上为账户资金额的30%当交易出现风险但未达到5%的止损点时,会对此次交易的风险进行全程监控和管理,并制定对策。在未制定出完整风险对策时,不改变原交易计划。
      6、研究人员负责分析研究相应品种中长期价格波动方向,形成投资报告,为部门经理制作套保计划提供参考下单人员负责依照公司的套保计划书和研究人员的投资报告,根据自己对盘中行情的把握,及时完成头寸的建立和调整,并根据盘中表现与研究人员探讨短期走势,以方便日常调仓
      7、期货部门目前有4名员工:部门经理负责期货部的日常工作。根据公司的生产、销售计划,结合研究人员的投资报告,决定套保头寸,形成套保计划书,报总经理或公司董事会批准,并随着公司生产、销售的进行,实时调整套保头寸,以书面形式交由风险总监和下单员,并备案。
      8、风控人员同部门经理一样,直接向总经理、董事会负责。根据套保计划书及每日的调仓计划严格监督下单员的执行,对每天的成交、持仓、资金、盈亏状况进行记录,并定期上报。
      9、交易部门各个岗位员工每天开盘之前要提前做好准备,收集好自前一交易日收盘后至当天早晨的包括宏观面、基本面、其它市场走势等所有的信息,在开盘前对当日的走势做出分析和预判。在既定方案的框架下,针对两个方向的走势以及幅度大小提出针对性措施
      10、期现结合是指当期货市场与现货市场在价格上出现差距,利用两个市场的价格差距获利。两者间的差距,即基差(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现结合进行套利的机会如果期货价格高出现货价格,并且超过用于交割的各项成本,则可以卖出期货获利,最坏的结果就是到期交割,用前期成本计算,交割可获得最低利润。相反,如果期货价格低于现货价格,则可买入期货获利。
      11、2016年5月6日,焦炭期货价格在1100元/吨上方见顶后快速下挫,当日跌破1000元/吨。但当时焦炭现货价格仍表现坚挺,有继续上涨之势。此时焦炭与焦煤的比价已经达到上限1.4附近,通常该比值为1.25至1.3。
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       当时的基本面也支持做空炼焦利润。当时,黑色产业上呈现钢厂利润压缩、煤矿利润修复的格局,夹在中间的炼焦企业承压较大,焦化利润修复或随着钢厂利润大幅回落而夭折。虽然焦炭市场依然缺货,焦化厂库存继续下降,但是中下游库存已经连续上升,焦炭供应紧缺的情况一直在改善,而反观炼焦煤,煤矿供给侧改革在中短期严重影响炼焦煤供给,中下游库存依然偏低,供应紧缺的局面仍将维持一段时间。

  于是企业果断在J1609 和 JM1609 比价 1.4时入场套利按照1手焦炭配2手焦煤的比例建仓。2016年5月23日,焦炭焦煤比价回落至1.25,企业获利平仓。

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        笔者认为,如果亚鑫集团在700买进焦煤,1600出售,就是上涨128%,如果考虑到保证金倍数的放大,变成上涨800%左右,请问,是持有期货获利还是期现结合获利好呢?答案很明显,持有期货获利巨大,可是亚鑫集团并不懂得波浪趋势预测,如果有这种专家坐镇指导,那么,期现结合与这种波浪趋势预测上涨对比,就是小巫见大巫了。

       很明显,亚鑫集团有自己的期货投资优势,主要是搞活主业搞活实体,但是,如果能够在期货波浪趋势预测、防爆仓专家担任顾问情况下,亚鑫集团的赢利将是数十倍。

     下面是笔者给朋友的期货投资建议,建议19日上影线里面抛出PTA主力,结果是5566抛出,第二天大跌。建议20日持有一号棉花主力,等待反弹到30天线附近抛出,结果朋友一定要相信期评,不相信笔者,结果割肉了,亏损20多万,今天收盘15110。笔者的建议是正确的,但人家是投资者,担心爆仓,要割肉。

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      通过以上的两个操盘建议,也是检验笔者预测的依据。所以,笔者认为亚鑫集团应该在波浪预测方面下功夫,在防爆仓方面下功夫,才能数十倍提高集团的盈利能力。亚鑫集团投资期货亏损也是发生的,所以,买点并没有找到极佳的位置,笔者认为,期货买点并不是天天有的,而是要寻找到最佳买点,进入后才是固若金汤、必赢,不会爆仓,大多数时候都没有这种买点,然而分析师天天有买点,而程序化交易、高频交易每天有无数买点,所以容易爆仓。


      吴东华简历:知名经济学家,企业综合创新创始人,期货波浪预测专家,防期货爆仓专家,牛股投资专家,前商务部中国国际经济合作学会研究员,前商务部中国企业走出去研究中心顾问,中国金融智库研究员,欧美元趋势预测第一人,创新中国版本的波浪理论(填补中国期货、股票创新波浪趋势预测分析空白,填补中国期货防爆仓研究领域的空白)。江恩波浪理论以美股为样本不适用中国股市,吴东华波浪理论以中股为样本适用中国股市,百度可搜他《中美数浪大师风格有什么不同》《PTA5千输7千赢,预测5千害了谁?》《期货防爆仓波浪分析外包有11好处》文,印度专家,外贸研究专家,世界经济学家,用波浪进行欧美元趋势预测自2009年以来全球领先,2016年成功预测黄金到1300美元以上、期货美股牛市来临、期货贴水也会暴跌、PTA摆脱5千进军7千学习吴东华数浪式《股票操盘手创新教学》课程是抓牛股方法,是最佳盈利方法。欢迎邀请担任期货波浪趋势预测防爆仓投资顾问或兼职研究员,也可以加盟任要职;欢迎邀请担任企业综合创新顾问、投资顾问,欢迎联系。详见他网易官博http://wudonghua020.blog.163.com写于2016年12月21日。
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