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商务部名家吴东华打造企业大爆品、世界名牌

吴东华指导:给省市长3年内打造20大名牌年销售10万至20万亿元、小企3年增千倍

 
 
 
 
 

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著名经济学家,企业综合创新创始人,波浪创新专家,,预测欧美元趋势第一人,印度专家,外贸专家,提出解购论、第四驾马车。前商务部中国企业走出去研究中心顾问,前世界贸易联合会驻上海名誉主席,前中国设计产业协会上海会长,前《台商》首席经济学家,中金智库研究员,前商务部中国国际经济合作学会经济研究员,商业见地网专栏作家,,《现代物流报》前特邀评论员,经济日报官网中经论坛前特约评论员,2007年获银监会颁发优秀经济论文奖,获《经济日报》官网中经论坛1次一等奖、3次特等奖、2次优秀经济评论员中第1名、四个全面特别奖。

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期货程序化高频交易也会爆仓怎么办?  

2016-12-13 18:43:24|  分类: 期货指数研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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期货程序化高频交易也会爆仓怎么办?
      国内对于程序化交易好像推崇备至,好像及其交易已经超越人工交易,实际上,还是人工交易比较可靠,而且人工交易比较具有波浪趋势预测,也会综合考虑资金面、基本面、技术面、宏观面、政策面、交易制度面、经济晴雨表、经济底、期货底等问题的,而程序化交易面对爆仓也是束手无策。
      今年双十一当天,一些做程序化交易的,由于每个品种投资3%的仓位,做了十几个,全部跌停,当天损失40%净值。其中,两只产品仓位在15%-20%之间,一夜过后不得不清盘。
      不仅程序化交易、高频交易一样会爆仓,而且也会被一些期货老江湖打败。据媒体报道,一名20多年期货交易的老崔,一眼就能识破程序化交易特别是高频交易的对手进场。他说盘面报价一闪一闪的,先打它500张,如果再闪再打,如果对手有500张,他挂5000张,对手就会赶快撤单。经过较量后,现在几个品种上套利的程序化交易对手没了踪影。很明显,老崔成了这几个产品的地头蛇,在圈内被称为“套利教父”。很明显,高频交易是人工交易,被老崔打垮、赶跑了。
      至于程序化交易,主要特点就是挂单、撤单连续不断进行,比人工快,由于不停地挂单、撤单,导致虚单很多。不过由于程序化交易是机器,不会疲倦,而人是会疲倦的,另外,程序化交易适合期货不大起大落情况下的正常交易市场。
      由于程序化交易的资金规模总量是给定的,比如你的资金总量是固定的,现在只不过是通过程序化交易进行而已。并没有带来更大的资金,所以,用不着神化与丑化。同样,高频交易也是如此。
      既然程序化交易、高频交易都会爆仓,那么,就与人工交易并没有两样了。
      期货投资如何防止爆仓呢?
      笔者认为这需要投资者拥有波浪趋势预测功底,否则爆仓就是经常的事情了,一方面是方向买错,另一方面是进入的位置不对,该进入的时候并没有进入,不改进入的时候进入。比如,近期有一位投资者1600这个价格进入玉米期货主力做多,就属于错误的介入方法,如下图。
期货程序化高频交易也会爆仓怎么办? - 商务部波浪创新名家 - 商务部名家吴东华教波浪预测期货防爆仓
     今天玉米收盘是1533,1600显然是下跌4.2%了。从波浪趋势预测来看,这显然是个盲干的投资者,但是他脑海里还认为这是正确的,说什么棉花、玉米每年有50%左右的波动率,很明显,不懂波浪预测把自己高高挂在1600价位上。如果玉米下跌到1500以下,就是爆仓。
      实际上,今年3月份铁矿石、螺纹钢爆仓和双十一一号棉花主力、PTA主力爆仓,均是一些不懂波浪趋势预测而自投罗网的,其中一位投资者3亿元在双十一投资一号棉花主力,结果当天归零。
      很明显,无论是程序化交易还是高频交易,只要不懂波浪趋势预测,就一样会爆仓。请问人工端盘与机器人端盘有什么不同?如果后面有人撞过来,同样会让盘子里面的物品打翻的。
      综上所述,笔者认为,程序化交易、高频交易与人工交易一样,都不懂波浪趋势预测,都一样会爆仓,所以,各界期货投资者只有踏踏实实地进行波浪趋势预测的功底学习,才能防止爆仓。笔者是中国版本波浪理论创始人,创新了15浪,创新了各种级别波浪运行的顶部预测底部预测,便于做空做多找到买卖点,创新了一系列防止爆仓的方法,避免投资归零的局面出现。实际上,期货贴水也是会暴跌的,大家看看焦煤焦炭主力就是如此,套保也是会亏损的,如果做多期货,而实际上期货现货均下跌,变成双亏,请问哪来的保值?另外,套保投资的时间长度并不与波浪涨跌一样长,请问哪来的套期?两个期根本就不一样长,何谈套期?所以,套保、期货贴水、期现结合均需要波浪趋势预测功底才行,否则,风险也是很大。



吴东华简历:知名经济学家,企业综合创新创始人(综合创新是企业主业扭衰领先工具),期货波浪预测专家,防期货爆仓专家,牛股投资专家,前商务部中国国际经济合作学会研究员,前商务部中国企业走出去研究中心顾问,中国金融智库研究员,欧美元趋势预测第一人,中国版波浪理论创始人(江恩波浪理论以美股为样本不适用中国股市,吴东华波浪理论以中股为样本适用中国股市,百度可搜他《中美数浪大师风格有什么不同》《PTA5千输7千赢,预测5千害了谁?》《期货防爆仓波浪分析外包有11好处》文),印度专家,外贸研究专家,世界经济学家,用波浪进行欧美元趋势预测自2009年以来全球领先,2016年成功预测黄金到1300美元以上、期货美股牛市来临、期货贴水也会暴跌、PTA摆脱5千进军7千学习吴东华数浪式《股票操盘手创新教学》课程是抓牛股方法,是最佳盈利方法。欢迎邀请担任期货波浪趋势预测防爆仓投资顾问或兼职研究员,也可以加盟任要职;欢迎邀请担任企业综合创新顾问、投资顾问,欢迎联系。详见他网易官博http://wudonghua020.blog.163.com写于2016年12月13日。
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